回测一下

涨停次日追 · 涨停收盘后,剔除次日开盘无法成交的信号

涨停次日追:每做一次,每万元平均亏36元

说法原话:“追首板最安全”

每万元平均亏36元
一半的时候亏134元
赢面43.6%
出现次数123713

信号当天收盘确认,次日开盘买入,之后第 3 个交易日收盘卖出;每做一次按 1 万元折算,已扣佣金印花税,买不到的不计。同期什么都不选:每万元赚57元。

追的是这条说法,买到的是别人的出货。放下吧。

分年看

2015 年牛市里它赚 1.2%,2018 年熊市里它亏 1.7%。

0%+0.1%2013300 -8%n=3470+0.1%2014300 +52%n=4573+1.2%2015300 +2%n=18572-0.1%2016300 -5%n=6146-1.1%2017300 +21%n=3714-1.7%2018300 -26%n=6570-1.3%2019300 +38%n=8689-0.4%2020300 +26%n=10439-0.3%2021300 -6%n=11089-0.9%2022300 -21%n=10726-0.9%2023300 -12%n=6343-0.6%2024300 +16%n=11810-0.3%2025300 +21%n=11019-0.6%2026300 -12%n=10553

n = 当年出现并已完成买卖的信号次数;横轴附沪深300当年涨跌,只作背景。

什么时候灵

把市场按当天情绪(涨停家数)和趋势(近 20 天等权涨跌)各切三档,九种状态各算一遍。格内是比同期市场多赚或少赚的百分点,n 是次数。有粗框的格表示达到统一门槛(次数 ≥ 200、比市场强 0.5 个百分点以上、前后半期都成立、其余格不强)。

趋势跌
趋势平
趋势涨
情绪冷
-0.63n=7384
-0.82n=5988
-1.01n=3649
情绪温
-1.07n=10228
-1.14n=12563
-0.87n=9640
情绪热
-0.65n=21984
-0.93n=17076
-1.08n=35201

九种状态里没有一种达到门槛。未达标不等于每格都亏,只是没有一格稳定地比市场强。

收益分布

赢面 43.6%;最差的一成信号亏超过 11.7%,最好的一成赚超过 11.9%;单次最好 +98.5%,最差 -56.4%。 收益最高的一成信号贡献了全部正收益的 57%。

最近 5 次已完成的案例

只列 60 天前已经买入并卖出的信号,按 1 万元折算盈亏;不是推荐,只是历史。

代码信号日买入价卖出价盈亏(元/万元)
0007932024-12-023.173.44+842
0028282023-09-2610.8615.22+4005
0004192022-01-145.245.71+887
0020982018-12-179.008.27-821
3004722015-11-2461.5961.89+39

上个月记录了 957 个信号,已到期的 64% 亏钱。

完整数据与口径
胜率P10P50P90最好最差右尾占正收益左尾占亏损
43.59%-11.71%-1.34%+11.89%+98.47%-56.36%57.25%42.03%
状态n胜率超额2013—2019 n / 超额2020—2026 n / 超额
情绪冷×趋势跌738444.28%-0.63 个百分点n=4308 / -0.42 个百分点n=3076 / -0.91 个百分点
情绪冷×趋势平598839.98%-0.82 个百分点n=3116 / -0.80 个百分点n=2872 / -0.86 个百分点
情绪冷×趋势涨364941.79%-1.01 个百分点n=3159 / -0.94 个百分点n=490 / -1.42 个百分点
情绪温×趋势跌1022841.54%-1.07 个百分点n=4134 / -1.00 个百分点n=6094 / -1.12 个百分点
情绪温×趋势平1256337.95%-1.14 个百分点n=3495 / -1.63 个百分点n=9068 / -0.96 个百分点
情绪温×趋势涨964041.14%-0.87 个百分点n=5328 / -0.88 个百分点n=4312 / -0.86 个百分点
情绪热×趋势跌2198450.67%-0.65 个百分点n=8290 / -0.70 个百分点n=13694 / -0.62 个百分点
情绪热×趋势平1707641.01%-0.93 个百分点n=3564 / -1.36 个百分点n=13512 / -0.82 个百分点
情绪热×趋势涨3520144.35%-1.08 个百分点n=16340 / -1.21 个百分点n=18861 / -0.97 个百分点
年份已完成样本 n收益胜率调仓期数
20133470+0.06%44.73%—
20144573+0.09%44.70%—
201518572+1.20%55.48%—
20166146-0.11%46.57%—
20173714-1.10%37.24%—
20186570-1.75%35.33%—
20198689-1.26%38.34%—
202010439-0.43%42.55%—
202111089-0.25%43.03%—
202210726-0.94%40.92%—
20236343-0.91%37.99%—
202411810-0.55%42.32%—
202511019-0.33%41.66%—
202610553-0.62%42.91%—
分段各年均值的算术平均
2013—2015+0.45%
2016—2026-0.75%
入场口径收益或差距
T日收盘对照(不可执行)+1.98%
T+1开盘可执行结果-0.36%
收盘减开盘差距+2.34 个百分点
未成交信号数未成交率
103457.7%

同一说法的其他参数:只看首板=否 持有天数=1 · 只看首板=否 持有天数=10 · 只看首板=否 持有天数=20 · 只看首板=否 持有天数=3 · 只看首板=否 持有天数=5 · 只看首板=否 持有天数=60 · 只看首板=是 持有天数=1 · 只看首板=是 持有天数=10 · 只看首板=是 持有天数=20 · 只看首板=是 持有天数=5 · 只看首板=是 持有天数=60

看全部说法 换一句查

以上为历史数据统计,非投资建议,不构成对任何证券的买卖推荐。历史表现不代表未来。回测按 T+1 开盘买入、已扣除佣金与印花税、未计滑点;股票池含已退市股票,历史 ST 名单不全;未到期信号不计,跌停卖不出的按第五天收盘估算。