回测一下

涨停次日追 · 涨停收盘后,剔除次日开盘无法成交的信号

涨停次日追:每做一次,每万元平均亏40元

说法原话:“追首板最安全”

每万元平均亏40元
一半的时候亏88元
赢面44.8%
出现次数152835

信号当天收盘确认,次日开盘买入,之后第 1 个交易日收盘卖出;每做一次按 1 万元折算,已扣佣金印花税,买不到的不计。同期什么都不选:每万元赚24元。

追的是这条说法,买到的是别人的出货。放下吧。

分年看

2015 年牛市里它赚 0.4%,2018 年熊市里它亏 1.1%。

0%+0.2%2013300 -8%n=4036+0.2%2014300 +52%n=5459+0.4%2015300 +2%n=24997-0.2%2016300 -5%n=7081-0.5%2017300 +21%n=4275-1.1%2018300 -26%n=8110-1.1%2019300 +38%n=11080-0.4%2020300 +26%n=13028-0.3%2021300 -6%n=13343-0.8%2022300 -21%n=13409-0.6%2023300 -12%n=7733-0.9%2024300 +16%n=15034-0.4%2025300 +21%n=13671-0.3%2026300 -4%n=11579

n = 当年出现并已完成买卖的信号次数;横轴附沪深300当年涨跌,只作背景。

什么时候灵

把市场按当天情绪(涨停家数)和趋势(近 20 天等权涨跌)各切三档,九种状态各算一遍。格内是比同期市场多赚或少赚的百分点,n 是次数。有粗框的格表示达到统一门槛(次数 ≥ 200、比市场强 0.5 个百分点以上、前后半期都成立、其余格不强)。

趋势跌
趋势平
趋势涨
情绪冷
-0.14n=8973
-0.36n=7260
-0.28n=4451
情绪温
-0.67n=12434
-0.87n=15387
-0.54n=12127
情绪热
-0.56n=27987
-0.76n=20390
-0.77n=43826

九种状态里没有一种达到门槛。未达标不等于每格都亏,只是没有一格稳定地比市场强。

收益分布

赢面 44.8%;最差的一成信号亏超过 9.7%,最好的一成赚超过 10.3%;单次最好 +55.7%,最差 -48.2%。 收益最高的一成信号贡献了全部正收益的 54%。

最近 5 次已完成的案例

只列 60 天前已经买入并卖出的信号,按 1 万元折算盈亏;不是推荐,只是历史。

代码信号日买入价卖出价盈亏(元/万元)
0000782026-07-132.132.10-151
0000482026-07-1024.9022.10-1134
0000212026-07-0959.8852.51-1241
0005062026-07-0812.6013.74+895
0009732026-07-0715.1012.50-1732

上个月记录了 1363 个信号,已到期的 62% 亏钱。

完整数据与口径
胜率P10P50P90最好最差右尾占正收益左尾占亏损
44.85%-9.69%-0.88%+10.30%+55.67%-48.19%53.86%44.98%
状态n胜率超额2013—2019 n / 超额2020—2026 n / 超额
情绪冷×趋势跌897346.57%-0.14 个百分点n=5163 / -0.03 个百分点n=3810 / -0.28 个百分点
情绪冷×趋势平726044.38%-0.36 个百分点n=3723 / -0.28 个百分点n=3537 / -0.44 个百分点
情绪冷×趋势涨445146.42%-0.28 个百分点n=3835 / -0.21 个百分点n=616 / -0.72 个百分点
情绪温×趋势跌1243442.85%-0.67 个百分点n=5021 / -0.47 个百分点n=7413 / -0.80 个百分点
情绪温×趋势平1538740.81%-0.87 个百分点n=4256 / -0.85 个百分点n=11131 / -0.87 个百分点
情绪温×趋势涨1212744.22%-0.54 个百分点n=6600 / -0.55 个百分点n=5527 / -0.53 个百分点
情绪热×趋势跌2798750.79%-0.56 个百分点n=11857 / -0.34 个百分点n=16130 / -0.73 个百分点
情绪热×趋势平2039041.49%-0.76 个百分点n=4177 / -0.95 个百分点n=16213 / -0.71 个百分点
情绪热×趋势涨4382644.35%-0.77 个百分点n=20406 / -0.87 个百分点n=23420 / -0.69 个百分点
年份已完成样本 n收益胜率调仓期数
20134036+0.18%49.26%
20145459+0.17%47.74%
201524997+0.38%51.91%
20167081-0.17%45.54%
20174275-0.48%40.63%
20188110-1.08%37.66%
201911080-1.08%40.43%
202013028-0.43%45.29%
202113343-0.28%44.67%
202213409-0.79%42.66%
20237733-0.63%41.81%
202415034-0.91%42.61%
202513671-0.44%43.52%
202611579-0.33%45.86%
分段各年均值的算术平均
2013—2015+0.24%
2016—2026-0.60%
入场口径收益或差距
T日收盘对照(不可执行)+2.35%
T+1开盘可执行结果-0.40%
收盘减开盘差距+2.75 个百分点
未成交信号数未成交率
2102012.1%

同一说法的其他参数:只看首板=否 持有天数=10 · 只看首板=否 持有天数=20 · 只看首板=否 持有天数=3 · 只看首板=否 持有天数=5 · 只看首板=否 持有天数=60 · 只看首板=是 持有天数=1 · 只看首板=是 持有天数=10 · 只看首板=是 持有天数=20 · 只看首板=是 持有天数=3 · 只看首板=是 持有天数=5 · 只看首板=是 持有天数=60

看全部说法 换一句查

以上为历史数据统计,非投资建议,不构成对任何证券的买卖推荐。历史表现不代表未来。回测按 T+1 开盘买入、已扣除佣金与印花税、未计滑点;股票池含已退市股票,历史 ST 名单不全;未到期信号不计,跌停卖不出的按第五天收盘估算。