回测一下

涨停次日追 · 涨停收盘后,剔除次日开盘无法成交的信号

涨停次日追:每做一次,每万元平均亏121元

说法原话:“追首板最安全”

每万元平均亏121元
一半的时候亏306元
赢面40.4%
出现次数152361

信号当天收盘确认,次日开盘买入,之后第 10 个交易日收盘卖出;每做一次按 1 万元折算,已扣佣金印花税,买不到的不计。同期什么都不选:每万元赚146元。

追的是这条说法,买到的是别人的出货。放下吧。

分年看

2015 年牛市里它赚 1.5%,2018 年熊市里它亏 3.8%。

0%-0.0%2013300 -8%n=4039+0.6%2014300 +52%n=5469+1.5%2015300 +2%n=25058-1.4%2016300 -5%n=7086-3.1%2017300 +21%n=4280-3.8%2018300 -26%n=8110-2.1%2019300 +38%n=11086-1.5%2020300 +26%n=13033-0.6%2021300 -6%n=13349-2.9%2022300 -21%n=13412-2.8%2023300 -12%n=7736-1.8%2024300 +16%n=15037-1.0%2025300 +21%n=13676-1.7%2026300 -4%n=10990

n = 当年出现并已完成买卖的信号次数;横轴附沪深300当年涨跌,只作背景。

什么时候灵

把市场按当天情绪(涨停家数)和趋势(近 20 天等权涨跌)各切三档,九种状态各算一遍。格内是比同期市场多赚或少赚的百分点,n 是次数。有粗框的格表示达到统一门槛(次数 ≥ 200、比市场强 0.5 个百分点以上、前后半期都成立、其余格不强)。

趋势跌
趋势平
趋势涨
情绪冷
-2.53n=8978
-2.11n=7266
-2.51n=4458
情绪温
-3.11n=12440
-2.56n=15207
-2.30n=12133
情绪热
-2.60n=28011
-2.42n=20233
-3.00n=43635

九种状态里没有一种达到门槛。未达标不等于每格都亏,只是没有一格稳定地比市场强。

收益分布

赢面 40.4%;最差的一成信号亏超过 18.9%,最好的一成赚超过 18.1%;单次最好 +278.3%,最差 -70.4%。 收益最高的一成信号贡献了全部正收益的 61%,这是彩票型:赢得少、赢得大。

最近 5 次已完成的案例

只列 60 天前已经买入并卖出的信号,按 1 万元折算盈亏;不是推荐,只是历史。

代码信号日买入价卖出价盈亏(元/万元)
0000782026-07-132.131.67-2170
0000482026-07-1024.9018.65-2520
0000212026-07-0959.8841.99-2998
0005062026-07-0812.6013.15+427
0009732026-07-0715.1011.28-2540

上个月记录了 1363 个信号,已到期的 64% 亏钱。

完整数据与口径
胜率P10P50P90最好最差右尾占正收益左尾占亏损
40.41%-18.91%-3.06%+18.07%+278.33%-70.39%61.27%38.96%
状态n胜率超额2013—2019 n / 超额2020—2026 n / 超额
情绪冷×趋势跌897840.74%-2.53 个百分点n=5166 / -1.61 个百分点n=3812 / -3.77 个百分点
情绪冷×趋势平726635.16%-2.11 个百分点n=3725 / -2.17 个百分点n=3541 / -2.05 个百分点
情绪冷×趋势涨445839.01%-2.51 个百分点n=3842 / -2.26 个百分点n=616 / -4.02 个百分点
情绪温×趋势跌1244038.08%-3.11 个百分点n=5025 / -2.56 个百分点n=7415 / -3.48 个百分点
情绪温×趋势平1520734.48%-2.56 个百分点n=4260 / -3.44 个百分点n=10947 / -2.22 个百分点
情绪温×趋势涨1213338.40%-2.30 个百分点n=6607 / -2.48 个百分点n=5526 / -2.08 个百分点
情绪热×趋势跌2801147.95%-2.60 个百分点n=11880 / -2.73 个百分点n=16131 / -2.50 个百分点
情绪热×趋势平2023338.18%-2.42 个百分点n=4179 / -2.77 个百分点n=16054 / -2.33 个百分点
情绪热×趋势涨4363540.84%-3.00 个百分点n=20444 / -3.67 个百分点n=23191 / -2.41 个百分点
年份已完成样本 n收益胜率调仓期数
20134039-0.04%42.66%
20145469+0.56%43.81%
201525058+1.53%52.50%
20167086-1.39%39.97%
20174280-3.14%33.53%
20188110-3.83%33.11%
201911086-2.12%36.77%
202013033-1.49%38.23%
202113349-0.60%40.74%
202213412-2.92%35.70%
20237736-2.76%33.18%
202415037-1.82%38.83%
202513676-1.01%38.18%
202610990-1.72%40.30%
入场口径收益或差距
T日收盘对照(不可执行)+2.12%
T+1开盘可执行结果-1.21%
收盘减开盘差距+3.33 个百分点
未成交信号数未成交率
2102012.1%

同一说法的其他参数:只看首板=否 持有天数=1 · 只看首板=否 持有天数=20 · 只看首板=否 持有天数=3 · 只看首板=否 持有天数=5 · 只看首板=否 持有天数=60 · 只看首板=是 持有天数=1 · 只看首板=是 持有天数=10 · 只看首板=是 持有天数=20 · 只看首板=是 持有天数=3 · 只看首板=是 持有天数=5 · 只看首板=是 持有天数=60

看全部说法 换一句查

以上为历史数据统计,非投资建议,不构成对任何证券的买卖推荐。历史表现不代表未来。回测按 T+1 开盘买入、已扣除佣金与印花税、未计滑点;股票池含已退市股票,历史 ST 名单不全;未到期信号不计,跌停卖不出的按第五天收盘估算。