回测一下

涨停次日追 · 涨停收盘后,剔除次日开盘无法成交的信号

涨停次日追:每做一次,每万元平均亏65元

说法原话:“追首板最安全”

每万元平均亏65元
一半的时候亏166元
赢面42.5%
出现次数152755

信号当天收盘确认,次日开盘买入,之后第 3 个交易日收盘卖出;每做一次按 1 万元折算,已扣佣金印花税,买不到的不计。同期什么都不选:每万元赚58元。

追的是这条说法,买到的是别人的出货。放下吧。

分年看

2015 年牛市里它赚 0.8%,2018 年熊市里它亏 2.1%。

0%+0.1%2013300 -8%n=4037+0.1%2014300 +52%n=5462+0.8%2015300 +2%n=25029-0.2%2016300 -5%n=7085-1.1%2017300 +21%n=4278-2.1%2018300 -26%n=8110-1.6%2019300 +38%n=11081-0.9%2020300 +26%n=13028-0.5%2021300 -6%n=13343-1.4%2022300 -21%n=13409-1.2%2023300 -12%n=7733-1.3%2024300 +16%n=15034-0.7%2025300 +21%n=13672-0.6%2026300 -4%n=11454

n = 当年出现并已完成买卖的信号次数;横轴附沪深300当年涨跌,只作背景。

什么时候灵

把市场按当天情绪(涨停家数)和趋势(近 20 天等权涨跌)各切三档,九种状态各算一遍。格内是比同期市场多赚或少赚的百分点,n 是次数。有粗框的格表示达到统一门槛(次数 ≥ 200、比市场强 0.5 个百分点以上、前后半期都成立、其余格不强)。

趋势跌
趋势平
趋势涨
情绪冷
-0.75n=8974
-0.99n=7261
-1.08n=4453
情绪温
-1.48n=12436
-1.38n=15345
-0.96n=12129
情绪热
-1.19n=28003
-1.28n=20313
-1.34n=43841

九种状态里没有一种达到门槛。未达标不等于每格都亏,只是没有一格稳定地比市场强。

收益分布

赢面 42.5%;最差的一成信号亏超过 13.1%,最好的一成赚超过 12.6%;单次最好 +103.3%,最差 -56.4%。 收益最高的一成信号贡献了全部正收益的 58%。

最近 5 次已完成的案例

只列 60 天前已经买入并卖出的信号,按 1 万元折算盈亏;不是推荐,只是历史。

代码信号日买入价卖出价盈亏(元/万元)
0000782026-07-132.131.68-2123
0000482026-07-1024.9020.69-1701
0000212026-07-0959.8843.34-2772
0005062026-07-0812.6013.63+807
0009732026-07-0715.1011.68-2275

上个月记录了 1363 个信号,已到期的 61% 亏钱。

完整数据与口径
胜率P10P50P90最好最差右尾占正收益左尾占亏损
42.53%-13.11%-1.66%+12.62%+103.26%-56.36%58.42%41.46%
状态n胜率超额2013—2019 n / 超额2020—2026 n / 超额
情绪冷×趋势跌897443.55%-0.75 个百分点n=5164 / -0.50 个百分点n=3810 / -1.10 个百分点
情绪冷×趋势平726139.47%-0.99 个百分点n=3724 / -0.95 个百分点n=3537 / -1.03 个百分点
情绪冷×趋势涨445341.63%-1.08 个百分点n=3837 / -1.01 个百分点n=616 / -1.58 个百分点
情绪温×趋势跌1243640.57%-1.48 个百分点n=5023 / -1.20 个百分点n=7413 / -1.68 个百分点
情绪温×趋势平1534537.59%-1.38 个百分点n=4260 / -1.75 个百分点n=11085 / -1.24 个百分点
情绪温×趋势涨1212941.03%-0.96 个百分点n=6602 / -0.77 个百分点n=5527 / -1.19 个百分点
情绪热×趋势跌2800348.41%-1.19 个百分点n=11873 / -1.23 个百分点n=16130 / -1.17 个百分点
情绪热×趋势平2031339.87%-1.28 个百分点n=4178 / -1.66 个百分点n=16135 / -1.18 个百分点
情绪热×趋势涨4384143.10%-1.34 个百分点n=20421 / -1.50 个百分点n=23420 / -1.21 个百分点
年份已完成样本 n收益胜率调仓期数
20134037+0.11%44.61%
20145462+0.14%44.42%
201525029+0.85%52.58%
20167085-0.20%45.98%
20174278-1.07%37.82%
20188110-2.05%34.53%
201911081-1.62%37.09%
202013028-0.87%41.23%
202113343-0.47%42.29%
202213409-1.41%39.78%
20237733-1.25%37.31%
202415034-1.29%39.74%
202513672-0.68%40.90%
202611454-0.56%43.61%
分段各年均值的算术平均
2013—2015+0.37%
2016—2026-1.04%
入场口径收益或差距
T日收盘对照(不可执行)+2.44%
T+1开盘可执行结果-0.65%
收盘减开盘差距+3.09 个百分点
未成交信号数未成交率
2102012.1%

同一说法的其他参数:只看首板=否 持有天数=1 · 只看首板=否 持有天数=10 · 只看首板=否 持有天数=20 · 只看首板=否 持有天数=5 · 只看首板=否 持有天数=60 · 只看首板=是 持有天数=1 · 只看首板=是 持有天数=10 · 只看首板=是 持有天数=20 · 只看首板=是 持有天数=3 · 只看首板=是 持有天数=5 · 只看首板=是 持有天数=60

看全部说法 换一句查

以上为历史数据统计,非投资建议,不构成对任何证券的买卖推荐。历史表现不代表未来。回测按 T+1 开盘买入、已扣除佣金与印花税、未计滑点;股票池含已退市股票,历史 ST 名单不全;未到期信号不计,跌停卖不出的按第五天收盘估算。