回测一下

涨停次日追 · 涨停收盘后,剔除次日开盘无法成交的信号

涨停次日追:每做一次,每万元平均亏68元

说法原话:“追首板最安全”

每万元平均亏68元
一半的时候亏240元
赢面42.0%
出现次数123498

信号当天收盘确认,次日开盘买入,之后第 10 个交易日收盘卖出;每做一次按 1 万元折算,已扣佣金印花税,买不到的不计。同期什么都不选:每万元赚147元。

追的是这条说法,买到的是别人的出货。放下吧。

分年看

2015 年牛市里它赚 2.5%,2018 年熊市里它亏 3.4%。

0%+0.1%2013300 -8%n=3472+0.5%2014300 +52%n=4580+2.5%2015300 +2%n=18595-1.3%2016300 -5%n=6147-3.0%2017300 +21%n=3715-3.4%2018300 -26%n=6570-1.5%2019300 +38%n=8694-0.8%2020300 +26%n=10442-0.2%2021300 -6%n=11092-2.0%2022300 -21%n=10727-2.3%2023300 -12%n=6346-0.8%2024300 +16%n=11813-0.3%2025300 +21%n=11023-1.8%2026300 -12%n=10282

n = 当年出现并已完成买卖的信号次数;横轴附沪深300当年涨跌,只作背景。

什么时候灵

把市场按当天情绪(涨停家数)和趋势(近 20 天等权涨跌)各切三档,九种状态各算一遍。格内是比同期市场多赚或少赚的百分点,n 是次数。有粗框的格表示达到统一门槛(次数 ≥ 200、比市场强 0.5 个百分点以上、前后半期都成立、其余格不强)。

趋势跌
趋势平
趋势涨
情绪冷
-2.39n=7361
-1.82n=5991
-2.26n=3653
情绪温
-2.59n=10167
-2.18n=12525
-1.99n=9647
情绪热
-1.66n=21848
-1.81n=17080
-2.54n=35226

九种状态里没有一种达到门槛。未达标不等于每格都亏,只是没有一格稳定地比市场强。

收益分布

赢面 42.0%;最差的一成信号亏超过 17.4%,最好的一成赚超过 17.8%;单次最好 +278.3%,最差 -70.4%。 收益最高的一成信号贡献了全部正收益的 60%。

最近 5 次已完成的案例

只列 60 天前已经买入并卖出的信号,按 1 万元折算盈亏;不是推荐,只是历史。

代码信号日买入价卖出价盈亏(元/万元)
6039912023-11-0843.0050.62+1762
6003152022-06-1438.5038.86+84
6002492020-03-164.633.99-1392
0006652019-08-165.515.39-228
0021852015-07-0914.5518.79+2904

上个月记录了 957 个信号,已到期的 75% 亏钱。

完整数据与口径
胜率P10P50P90最好最差右尾占正收益左尾占亏损
42.00%-17.41%-2.40%+17.77%+278.33%-70.39%59.64%40.35%
状态n胜率超额2013—2019 n / 超额2020—2026 n / 超额
情绪冷×趋势跌736141.80%-2.39 个百分点n=4310 / -1.61 个百分点n=3051 / -3.50 个百分点
情绪冷×趋势平599135.75%-1.82 个百分点n=3117 / -1.92 个百分点n=2874 / -1.70 个百分点
情绪冷×趋势涨365339.42%-2.26 个百分点n=3163 / -2.05 个百分点n=490 / -3.60 个百分点
情绪温×趋势跌1016739.50%-2.59 个百分点n=4135 / -2.28 个百分点n=6032 / -2.80 个百分点
情绪温×趋势平1252535.27%-2.18 个百分点n=3495 / -3.10 个百分点n=9030 / -1.83 个百分点
情绪温×趋势涨964739.11%-1.99 个百分点n=5333 / -2.44 个百分点n=4314 / -1.44 个百分点
情绪热×趋势跌2184852.10%-1.66 个百分点n=8294 / -1.81 个百分点n=13554 / -1.57 个百分点
情绪热×趋势平1708039.67%-1.81 个百分点n=3565 / -2.25 个百分点n=13515 / -1.70 个百分点
情绪热×趋势涨3522642.16%-2.54 个百分点n=16361 / -3.28 个百分点n=18865 / -1.89 个百分点
年份已完成样本 n收益胜率调仓期数
20133472+0.13%43.26%—
20144580+0.50%43.89%—
201518595+2.47%56.66%—
20166147-1.30%40.52%—
20173715-2.99%33.89%—
20186570-3.36%34.82%—
20198694-1.54%38.52%—
202010442-0.76%40.15%—
202111092-0.23%41.74%—
202210727-2.03%37.87%—
20236346-2.27%34.26%—
202411813-0.78%41.46%—
202511023-0.34%39.86%—
202610282-1.82%39.79%—
分段各年均值的算术平均
2013—2015+1.04%
2016—2026-1.58%
入场口径收益或差距
T日收盘对照(不可执行)+1.73%
T+1开盘可执行结果-0.68%
收盘减开盘差距+2.41 个百分点
未成交信号数未成交率
103457.7%

同一说法的其他参数:只看首板=否 持有天数=1 · 只看首板=否 持有天数=10 · 只看首板=否 持有天数=20 · 只看首板=否 持有天数=3 · 只看首板=否 持有天数=5 · 只看首板=否 持有天数=60 · 只看首板=是 持有天数=1 · 只看首板=是 持有天数=20 · 只看首板=是 持有天数=3 · 只看首板=是 持有天数=5 · 只看首板=是 持有天数=60

看全部说法 换一句查

以上为历史数据统计,非投资建议,不构成对任何证券的买卖推荐。历史表现不代表未来。回测按 T+1 开盘买入、已扣除佣金与印花税、未计滑点;股票池含已退市股票,历史 ST 名单不全;未到期信号不计,跌停卖不出的按第五天收盘估算。