回测一下

涨停次日追 · 涨停收盘后,剔除次日开盘无法成交的信号

涨停次日追:每做一次,每万元平均亏86元

说法原话:“追首板最安全”

每万元平均亏86元
一半的时候亏209元
赢面41.7%
出现次数152643

信号当天收盘确认,次日开盘买入,之后第 5 个交易日收盘卖出;每做一次按 1 万元折算,已扣佣金印花税,买不到的不计。同期什么都不选:每万元赚95元。

追的是这条说法,买到的是别人的出货。放下吧。

分年看

2015 年牛市里它赚 1.6%,2018 年熊市里它亏 2.8%。

0%-0.1%2013300 -8%n=4038+0.1%2014300 +52%n=5464+1.6%2015300 +2%n=25043-1.2%2016300 -5%n=7085-1.8%2017300 +21%n=4279-2.8%2018300 -26%n=8110-1.8%2019300 +38%n=11081-1.1%2020300 +26%n=13031-0.5%2021300 -6%n=13344-2.0%2022300 -21%n=13409-1.8%2023300 -12%n=7733-1.7%2024300 +16%n=15035-1.0%2025300 +21%n=13673-1.2%2026300 -4%n=11318

n = 当年出现并已完成买卖的信号次数;横轴附沪深300当年涨跌,只作背景。

什么时候灵

把市场按当天情绪(涨停家数)和趋势(近 20 天等权涨跌)各切三档,九种状态各算一遍。格内是比同期市场多赚或少赚的百分点,n 是次数。有粗框的格表示达到统一门槛(次数 ≥ 200、比市场强 0.5 个百分点以上、前后半期都成立、其余格不强)。

趋势跌
趋势平
趋势涨
情绪冷
-1.41n=8974
-1.57n=7264
-1.82n=4454
情绪温
-2.14n=12438
-1.82n=15295
-1.59n=12133
情绪热
-1.67n=28006
-1.76n=20230
-2.00n=43849

九种状态里没有一种达到门槛。未达标不等于每格都亏,只是没有一格稳定地比市场强。

收益分布

赢面 41.7%;最差的一成信号亏超过 15.2%,最好的一成赚超过 14.4%;单次最好 +175.6%,最差 -62.3%。 收益最高的一成信号贡献了全部正收益的 60%,这是彩票型:赢得少、赢得大。

最近 5 次已完成的案例

只列 60 天前已经买入并卖出的信号,按 1 万元折算盈亏;不是推荐,只是历史。

代码信号日买入价卖出价盈亏(元/万元)
0000782026-07-132.131.68-2123
0000482026-07-1024.9018.38-2628
0000212026-07-0959.8835.14-4142
0005062026-07-0812.6012.29-256
0009732026-07-0715.1012.44-1772

上个月记录了 1363 个信号,已到期的 59% 亏钱。

完整数据与口径
胜率P10P50P90最好最差右尾占正收益左尾占亏损
41.75%-15.18%-2.09%+14.44%+175.61%-62.32%60.10%40.51%
状态n胜率超额2013—2019 n / 超额2020—2026 n / 超额
情绪冷×趋势跌897442.39%-1.41 个百分点n=5164 / -0.96 个百分点n=3810 / -2.02 个百分点
情绪冷×趋势平726436.34%-1.57 个百分点n=3724 / -1.59 个百分点n=3540 / -1.55 个百分点
情绪冷×趋势涨445440.28%-1.82 个百分点n=3838 / -1.72 个百分点n=616 / -2.49 个百分点
情绪温×趋势跌1243839.16%-2.14 个百分点n=5024 / -1.84 个百分点n=7414 / -2.35 个百分点
情绪温×趋势平1529536.95%-1.82 个百分点n=4260 / -2.44 个百分点n=11035 / -1.58 个百分点
情绪温×趋势涨1213339.86%-1.59 个百分点n=6604 / -1.33 个百分点n=5529 / -1.90 个百分点
情绪热×趋势跌2800649.99%-1.67 个百分点n=11876 / -1.76 个百分点n=16130 / -1.60 个百分点
情绪热×趋势平2023038.59%-1.76 个百分点n=4179 / -2.00 个百分点n=16051 / -1.70 个百分点
情绪热×趋势涨4384941.79%-2.00 个百分点n=20431 / -2.33 个百分点n=23418 / -1.71 个百分点
年份已完成样本 n收益胜率调仓期数
20134038-0.14%43.26%
20145464+0.06%44.14%
201525043+1.64%54.89%
20167085-1.16%42.34%
20174279-1.77%36.62%
20188110-2.78%33.71%
201911081-1.82%37.33%
202013031-1.11%39.71%
202113344-0.54%41.28%
202213409-1.96%38.09%
20237733-1.78%36.08%
202415035-1.66%38.48%
202513673-1.02%38.89%
202611318-1.17%41.54%
入场口径收益或差距
T日收盘对照(不可执行)+2.41%
T+1开盘可执行结果-0.86%
收盘减开盘差距+3.27 个百分点
未成交信号数未成交率
2102012.1%

同一说法的其他参数:只看首板=否 持有天数=1 · 只看首板=否 持有天数=10 · 只看首板=否 持有天数=20 · 只看首板=否 持有天数=3 · 只看首板=否 持有天数=60 · 只看首板=是 持有天数=1 · 只看首板=是 持有天数=10 · 只看首板=是 持有天数=20 · 只看首板=是 持有天数=3 · 只看首板=是 持有天数=5 · 只看首板=是 持有天数=60

看全部说法 换一句查

以上为历史数据统计,非投资建议,不构成对任何证券的买卖推荐。历史表现不代表未来。回测按 T+1 开盘买入、已扣除佣金与印花税、未计滑点;股票池含已退市股票,历史 ST 名单不全;未到期信号不计,跌停卖不出的按第五天收盘估算。